室温補償の設定を｢外部｣にした場合、データロガー本体の他に別途何かセンサなどが必要になるのでしょうか。

室温補償を外部に設定するとは、外部に基準を設けると言う事です。
具体的には、下図のように0℃の基準接点(氷水やゼロコン)を外部に用意し測定する必要があります。
この基準接点と測定物の間に熱電対を設置し0℃側の電圧を計測します。